Mocarny wątek

Liczba wypowiedzi w tym wątku: 7

1. Data: 2007-03-25 22:28:47

Temat: Mocarny wątek
Od: Przemysław Dębski <p...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora

... na pl.sci.matematyka :)

http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/brow
se_frm/thread/8f850cafdf67ac96/8befe2b1a12b9e44?hl=p
l#8befe2b1a12b9e44

Na post po zbóju zaprosił
P.D.

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

Zobacz także

2. Data: 2007-03-25 23:10:31

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: m...@y...com szukaj wiadomości tego autora

On Mar 26, 12:28 am, Przemysław Dębski <p...@g...pl> wrote:
> ... na pl.sci.matematyka :)
>
> http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/brow
se_frm/thread/8f8...
>
> Na post po zbóju zaprosił
> P.D.

Noo, dobry wątek, ostry!
Chodzi o statystykę matematyczną.
Ja też bym powiedziała, że heteroskedastyczność ;-)
Facet do giełdy pewnie potrzebuje - jakiś trudniejszy przypadek, linię
trendu musi ustalić na przykład ;-)
Tu można się czegoś dokładniej na ten temat dowiedzieć:
http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1zaj17.html
Tylko osstrrrożżżnie, ten tekst jest też mocarny ;-)

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

3. Data: 2007-03-25 23:26:24

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: "eTaTa" <e...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

Użytkownik <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:1174864231.889114.144430@l75g2000hse.googlegrou
ps.com...
On Mar 26, 12:28 am, Przemysław Dębski <p...@g...pl> wrote:
> ... na pl.sci.matematyka :)
>
> http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/brow
se_frm/thread/8f8...
>
> Na post po zbóju zaprosił
> P.D.

Noo, dobry wątek, ostry!
Chodzi o statystykę matematyczną.
Ja też bym powiedziała, że heteroskedastyczność ;-)
Facet do giełdy pewnie potrzebuje - jakiś trudniejszy przypadek, linię
trendu musi ustalić na przykład ;-)
Tu można się czegoś dokładniej na ten temat dowiedzieć:
http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1zaj17.html
Tylko osstrrrożżżnie, ten tekst jest też mocarny ;-)

Taaaaa. mocarne wejście :-))
W niniejszych zajęciach rozpatrujemy zagadnienie uchylenia 5 założenia KMRL:

w KMRL mieliśmy V(e) = s2 I, w UMRL przyjmujemy: V(e) = s2 W

(pozostałe założenia bez zmian!!)

A reszta?

ett

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

4. Data: 2007-03-26 10:26:43

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: m...@y...com szukaj wiadomości tego autora

On Mar 26, 1:26 am, "eTaTa" <e...@p...onet.pl> wrote:
> Użytkownik <m...@y...com> napisał w
wiadomościnews:1174864231.889114.144430@l75g2000hse.
googlegroups.com...
> On Mar 26, 12:28 am, Przemysław Dębski <p...@g...pl> wrote:
>
> > ... na pl.sci.matematyka :)
>
> >http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/bro
wse_frm/thread/8f8...
>
> > Na post po zbóju zaprosił
> > P.D.
>
> Noo, dobry wątek, ostry!
> Chodzi o statystykę matematyczną.
> Ja też bym powiedziała, że heteroskedastyczność ;-)
> Facet do giełdy pewnie potrzebuje - jakiś trudniejszy przypadek, linię
> trendu musi ustalić na przykład ;-)
> Tu można się czegoś dokładniej na ten temat
dowiedzieć:http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1zaj1
7.html
> Tylko osstrrrożżżnie, ten tekst jest też mocarny ;-)
>
> Taaaaa. mocarne wejście :-))
> W niniejszych zajęciach rozpatrujemy zagadnienie uchylenia 5 założenia KMRL:
>
> w KMRL mieliśmy V(e) = s2 I, w UMRL przyjmujemy: V(e) = s2 W
>
> (pozostałe założenia bez zmian!!)
>
> A reszta?
>
> ett

Reszta jest milczeniem :-))))))))))

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

5. Data: 2007-03-26 10:29:18

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: m...@y...com szukaj wiadomości tego autora

On Mar 26, 12:26 pm, m...@y...com wrote:
> On Mar 26, 1:26 am, "eTaTa" <e...@p...onet.pl> wrote:
>
>
>
>
>
> > Użytkownik <m...@y...com> napisał w
wiadomościnews:1174864231.889114.144430@l75g2000hse.
googlegroups.com...
> > On Mar 26, 12:28 am, Przemysław Dębski <p...@g...pl> wrote:
>
> > > ... na pl.sci.matematyka :)
>
> > >http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/bro
wse_frm/thread/8f8...
>
> > > Na post po zbóju zaprosił
> > > P.D.
>
> > Noo, dobry wątek, ostry!
> > Chodzi o statystykę matematyczną.
> > Ja też bym powiedziała, że heteroskedastyczność ;-)
> > Facet do giełdy pewnie potrzebuje - jakiś trudniejszy przypadek, linię
> > trendu musi ustalić na przykład ;-)
> > Tu można się czegoś dokładniej na ten temat
dowiedzieć:http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1zaj1
7.html
> > Tylko osstrrrożżżnie, ten tekst jest też mocarny ;-)
>
> > Taaaaa. mocarne wejście :-))
> > W niniejszych zajęciach rozpatrujemy zagadnienie uchylenia 5 założenia KMRL:
>
> > w KMRL mieliśmy V(e) = s2 I, w UMRL przyjmujemy: V(e) = s2 W
>
> > (pozostałe założenia bez zmian!!)
>
> > A reszta?
>
> > ett
>
> Reszta jest milczeniem :-))))))))))-

...ale zanim co...

"W Klasycznym Modelu Regresji Liniowej przyjmuje się (5°), że macierz
kowariancji składnika losowego et ma postać: s2I. To implikuje dwie
własności składników losowych:

a) składniki losowe różnych obserwacji są nieskorelowane [cov(et,
es) = 0 dla t ? s] - to brak autokorelacji składników losowych.

b) wariancja składnika losowego jest taka sama dla każdej
obserwacji [var(et)= s2 (t = 1,2,...,T)] - ta własność to
homoskedastyczność składników losowych "

No, mówiłam, że homoskedastyczność!

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

6. Data: 2007-03-26 11:55:33

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: "eTaTa" <e...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

Użytkownik <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:1174904958.473452.30620@n59g2000hsh.googlegroup
s.com...
On Mar 26, 12:26 pm, m...@y...com wrote:
> On Mar 26, 1:26 am, "eTaTa" <e...@p...onet.pl> wrote:
>
>
>
>
>
> > Użytkownik <m...@y...com> napisał w
wiadomościnews:1174864231.889114.144430@l75g2000hse.
googlegroups.com...
> > On Mar 26, 12:28 am, Przemysław Dębski <p...@g...pl> wrote:
>
> > > ... na pl.sci.matematyka :)
>
> >
>http://groups.google.pl/group/pl.sci.matematyka/bro
wse_frm/thread/8f8...
>
> > > Na post po zbóju zaprosił
> > > P.D.
>
> > Noo, dobry wątek, ostry!
> > Chodzi o statystykę matematyczną.
> > Ja też bym powiedziała, że heteroskedastyczność ;-)
> > Facet do giełdy pewnie potrzebuje - jakiś trudniejszy przypadek, linię
> > trendu musi ustalić na przykład ;-)
> > Tu można się czegoś dokładniej na ten temat
dowiedzieć:http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1zaj1
7.html
> > Tylko osstrrrożżżnie, ten tekst jest też mocarny ;-)
>
> > Taaaaa. mocarne wejście :-))
> > W niniejszych zajęciach rozpatrujemy zagadnienie uchylenia 5 założenia
KMRL:
>
> > w KMRL mieliśmy V(e) = s2 I, w UMRL przyjmujemy: V(e) = s2 W
>
> > (pozostałe założenia bez zmian!!)
>
> > A reszta?
>
> > ett
>
> Reszta jest milczeniem :-))))))))))-

...ale zanim co...

"W Klasycznym Modelu Regresji Liniowej przyjmuje się

- błąd na wejściu. Mam przemilczeć?

- jak?

- Przyjmijmy że... w MRL.....

(5°), że macierz
kowariancji składnika losowego et ma postać: s2I. To implikuje dwie
własności składników losowych:

a) składniki losowe różnych obserwacji są nieskorelowane [cov(et,
es) = 0 dla t 1 s] - to brak autokorelacji składników losowych.

b) wariancja składnika losowego jest taka sama dla każdej
obserwacji [var(et)= s2 (t = 1,2,...,T)] - ta własność to
homoskedastyczność składników losowych "

No, mówiłam, że homoskedastyczność!

======================
Poczekaj!
Myślenie, nie jest tu specjalnie w "modzie".

a i b, jest przy Twoich składnikach.

> No, mówiłam, że homoskedastyczność!

Twoja tak.
Tylko...
Potrzebujesz dowodu na hetero..
(tak założyłem, podpisujesz się foremką)

Więc?
Obrócisz kota ogonem?
Jeśli nie A, to or not tu Beeee...?

Jeśli nie czarne, to białe?
Każdy głupek wie, że to błąd.

Udowodniłaś homoskedastyczność?

Możesz rozwinąć, odnieść się do swoich prac,
czy to "tajne_przez_poufne".??? :-))

Wg. mnie.
Jest, do zero zdążające, w notacji nie "=",
a "~ o"
homodajskajdantyczność! (z niemiecka)

Poprawna dwubarwność z implikacją. :-)) (z Polska)

Jeśli jest brak autokorelacji, to po co ten piernik
matematycznie w potędze?

Same bzdury.
"Jeśli coś nie jest proste, nie jest pojęciem"
MŁ

Jaka kowariacja?

Logika, "nie znosi" nadinterpretacji.
Nie jest dopuszczalna pozalogiczna
interprtacja (tym bardziej nad...)
Albo rybki albo, pipki.
Nie logizuj. Jeśli tego nie kumasz.

ett

Umówmy się.
Jeśli nadwymiar, to nie logika. OK?
Nie matma, w sensie prostym.
Alogika, nadwymiar. Filozofia matmy.
Jes? Da? ja! Je? Jo?

e.
"Każda filozofia i bezpośrednia interpretacja,
ma swe zaprzeczenie"
MŁ

› Pokaż wiadomość z nagłówkami

Do góry

7. Data: 2007-03-26 13:17:36

Temat: Re: Mocarny wątek
Od: m...@y...com szukaj wiadomości tego autora

On Mar 26, 1:55 pm, "eTaTa" <e...@p...onet.pl> wrote:
> "W Klasycznym Modelu Regresji Liniowej przyjmuje się
>
> - błąd na wejściu. Mam przemilczeć?
>
> - jak?
>
> - Przyjmijmy że... w MRL.....
>
> (5°), że macierz
> kowariancji składnika losowego et ma postać: s2I. To implikuje dwie
> własności składników losowych:
>
> a) składniki losowe różnych obserwacji są nieskorelowane [cov(et,
> es) = 0 dla t 1 s] - to brak autokorelacji składników losowych.
>
> b) wariancja składnika losowego jest taka sama dla każdej
> obserwacji [var(et)= s2 (t = 1,2,...,T)] - ta własność to
> homoskedastyczność składników losowych "
>
> No, mówiłam, że homoskedastyczność!
>
> ======================
> Poczekaj!
> Myślenie, nie jest tu specjalnie w "modzie".
>
> a i b, jest przy Twoich składnikach.
>
> > No, mówiłam, że homoskedastyczność!
>
> Twoja tak.
> Tylko...
> Potrzebujesz dowodu na hetero..
> (tak założyłem, podpisujesz się foremką)

Ja jestem hetero, hetero. Wariancję składnika losowego (no, może
niekoniecznie losowego) mam zdecydowanie zmienną, spokojnie :-)

> Więc?
> Obrócisz kota ogonem?
> Jeśli nie A, to or not tu Beeee...?
>
> Jeśli nie czarne, to białe?
> Każdy głupek wie, że to błąd.
>
> Udowodniłaś homoskedastyczność?

> Możesz rozwinąć, odnieść się do swoich prac,
> czy to "tajne_przez_poufne".??? :-))

> Jaka kowariacja?

Kowariancja, nie kowariacja, choć... kowariacja też jest pojęciem z
dziedziny statystyki matematycznej.
(Dla postronnych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowariancja )

Wycofałam ten post, bo to był tylko cytat niczego nie wnoszący :-)
To nie moje prace, więc po co tu one - wszelki nadmiar szkodzi,
nadmiar myślenia też, jak sugerujesz. A ja tu też na luzieeeee! Dla
mnie ten matematyczny tekst to czysta poezja - nic więcej... Conieco z
niego rozumiem (bardzo malutkie conieco) - i to mi wystarczy do zabawy
nim :-)